SERIES DE TIEMPO I

SERIES DE TIEMPO I



OBJETIVO (S):

Objetivo general:
Que el alumno conozca la metodología empleada en la actualidad para la construcción de modelos de serie de tiempo.

Objetivos específicos:

1. Que el alumno adquiera los conocimientos sobre el análisis de series de tiempo con métodos de suavizamientos exponencial
2. Que el alumno alumno conozca los conceptos básicos de series de tiempo que pueda aplicarlos en la modelación de procesos ARMA o ARIMA a series de tiempo económicas y financieras.
3. Que el alumno adquiera la capacidad de analizar la estacioneridad y la raíz unitaria.
4. Que el alumno desarrolle las habilidades para el manejo de las herramientas informáticas adecuadas, y, en particular, del paquete econométrico E-views 5.0 y resolver problemas de acuerdo a los contenidos del programa.

CONTENIDO SINTÉTICO:

1. Introducción a la econometría de series de tiempo. La macroeconomía como un proceso dinámico. El equilibrio dinámico y los modelos IS-LM. El pronóstico y la planeación en la economía.
2. Introducción a las series de tiempo.

3. Promedios móviles y métodos de suavizamiento. Series de tiempo vistas como procesos regulares en el tiempo. Métodos estimación Promedios Móviles. Suavizamiento exponencial simple.
4. Modelo de Holt de 2 parémetros. Modelo de Winter de 3 parámetros. Ciclo, Tendencia y Estacionalidad en series de tiempo.

5. Series de tiempo métodos estadísticos. Elementos estadísticos en el análisis de series de tiempo. Series de tiempo vistas como procesos estocásticos. Funciones de autocorrelación y procesos estocásticos. Procesos estacionarios en varianza y en media. Funciones de autocorrelación y procesos estocásticos.


6. Series de tiempo metodo de box-jekins. Procesos autorregresivos AR y Procesosde promedios moviles MA
7. Procesos ARMA. Modelos ARIMA. Identificaciónde series de tiempo.Estimación y uso de modelos ARIMA.

8. Estacionariedad y raiz unitaria. Tendencia y pronóstico en MCO. Procesos de generación de datos (DGP).
9. Ecuaciones en diferencia y Operadores de Rezago. Series Diferencia Estacionarias y Tendencia Estacionarias.
10. Raíz Unitaria y procesos integrados. Pruebas de Raíces Unitarias Dickey Fuller y Perron-Phillips.


MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

• Exposiciones del profesor incorporando nuevas técnicas de enseñanza, discusiones grupales dirigidas y laboratorios de resolución de problemas, utilizando paquetería de información y bases de datos.

• Asesoría del profesor, con discusión individual y colectiva de los resultados obtenidos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Global:
Incluirá evaluación terminal y/o evaluaciones periódicas. Estas evaluaciones podrán realizarse a través de exámenes escritos u orales diseñados, aplicados y laboratorios de ejercicios. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor, mismos que serán dados a conocer a los alumnos y alumnas necesariamente al inicio del curso.

Recuperación:
Podrá incluir un trabajo y/o una evaluación escrita que se hará con base en los contenidos del programa y puede ser de todo el curso o de una parte (que deberá entregarse en la fecha señalada en el calendario de recuperación de evaluación aprobado por el colegio académico).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA RECOMENDABLE:

1. Forecasting Economic Time Series. Granger, C.W.J. y Newbold, P. (1986), 2a. edición, New York: Academic Press.
2. Business Forecasting, 4a. edición. (1992) Hanke, J.E. y Reitsch, A.G. Boston: Allyn and Bacon.
3. Econometría Básica, Gujarati, Damodar 4ra. Edición. McGraw-Hill, 2004.
4. Econometría. 2da. Maddala. Edición, Mc Graw-Hill, 1996
5. Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas. Guerrero, V. (1991); México: UAM-Iztapalapa.