SERIES DE TIEMPO II

SERIES DE TIEMPO II


OBJETIVO (S):

Objetivo general:
Que el alumno conozca los modelos macro-econométricos para el análisis y evaluación de política económica. Asimismo, desarrolle las habilidades necesarias para resolver problemas de acuerdo a los contenidos del programa, utilizando paquetería de informática y base de datos.


Objetivos particulares:
1. Que el alumno adquiera los conocimientos sobre los nuevos métodos del análisis multivariado de series de tiempo
2. Que el alumno conozcan y reflexionen críticamente acerca del debate de la modelación econométrica, en especial sobre los modelos macro-econométricos de corte keynesiano.
3. Que el alumno realicen las pruebas de raíz unitaria y desarrollen los métodos de co-integración en dos etapas
4. Que el alumno sean capaces de realizar el análisis de series de tiempo multivariado con modelos de vectores autorregresivos VAR
5. Que el alumno adquiera las habilidades para el manejo de las herramientas informáticas adecuadas, en concreto del paquete econométrico E-views 5.0.


CONTENIDO SINTÉTICO:

1. Series de tiempo analisis multivariado. Modelos econométricos y realidad económica. Crítica a la econometría tradicional. Las nuevas propuestas de la econometría de series de tiempo.

2. Introducción a ecuaciones simultaneas. Microeconomía oferta y demanda en competencia perfecta. Macroeconomía el modelo de Phillips. Algebra matricial de los sistemas de ecuaciones. Identificación de modelos. Condiciones de orden y de rango en la identificación.


3. Estimación de modelos econometricos. Métodos estimación. Mínimos cuadrados en dos etapas. Modelo estructural y modelo en la forma reducida. Análisis Grafico de modelos estructurales. Modelos macro-econométricos con E-views.

4. Raíz unitaria y cointegración. Métodos de raíz unitaria y relaciones de cointegración. Modelo de cointegracion y metodología de lo general a lo particular. Método de dos etapas para identificar relaciones de cointegración. Modelos de corrección de error y equilibrio en economía. Vectores autorregresivos, análisis de modelos de transmisión monetaria.


MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

• Exposiciones del profesor incorporando nuevas técnicas de enseñanza, discusiones grupales dirigidas y laboratorios de resolución de problemas, utilizando paquetería de información y bases de datos.

• Asesoría del profesor, con discusión individual y colectiva de los resultados obtenidos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Global:
Incluirá evaluación terminal y/o evaluaciones periódicas. Estas evaluaciones podrán realizarse a través de exámenes escritos u orales diseñados, aplicados y laboratorios de ejercicios. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor, mismos que serán dados a conocer a los alumnos y alumnas necesariamente al inicio del curso.

Recuperación:
Podrá incluir un trabajo y/o una evaluación escrita que se hará con base en los contenidos del programa y puede ser de todo el curso o de una parte (que deberá entregarse en la fecha señalada en el calendario de recuperación de evaluación aprobado por el colegio académico).

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA RECOMENDABLE:

1. Guerrero, V., Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas, México: UAM-Iztapalapa, 1991..
2. Gujarati, Damodar , Econometría Básica, 4ra. Edición, McGraw-Hill, 1997.
3. Maddala , Econometría. 2da.. Edición, Mc Graw-Hill, 1996.